中海量化策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398041
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合看好中国股市中长期增值能力,具有一定投资经验,对股票市场有一定认知度,且具有稳定收入及中长期闲散资金,能承受与预期收益同等的风险的投资者。

数据来源:2019年一季度报告基金投资策略及运作展望

2019年一季度指数震荡上行,以上证50指数为代表的大盘蓝筹股,创业板指为代表的成长权重股,和中证1000指数为代表的小市值个股,分别在这三个月的行情中占据相对优势地位。

基本面上,CPI、PPI累计已连续多个月下跌,一致预期显示,目前市场对于通胀短期回升存在较为一致的预期。工业利润大幅负增长符合预期。新发PMI数据无论是总量还是结构上都显著改善,反映出市场对盈利预期的持续改善,但是观察远期汇率数据、市场结构层面上防御行业的相对表现,依然不改经济见底预期。根据已披露的年报数据测试,A股主板并未迎来基本面维度的显著改善。

从估值角度来看,大盘指数估值处于中低位,中证500估值仍处于低位。绝大部分行业估值处于中位数以下。从换手率来看,市场整体换手率高位下行,其中中小盘、TMT换手率处于高位,权重板块的换手率相对较低。因子方面,在经历了2月份的大幅回撤后,因子超额收益均较少,表现较好的是beta因子,表现较差的是流动性因子。

季内整体仓位比较稳定,以优质成长股为主。

    历史业绩                                                                                                                    数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-03-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资266,711,085.6793.30
固定收益投资8,756,5653.06
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计5,892,014.982.06
其他资产4,506,179.381.58
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业20,0900.01
制造业153,055,800.9354.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业20,1960.01
批发和零售业9,5510.00
交通运输、仓储和邮政业2,3120.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业113,414,016.7440.38
金融业182,3730.06
房地产业6,7460.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 精测电子 7.56
2 至纯科技 7.44
3 宝信软件 7.28
4 卫宁健康 7.22
5 北方华创 7.10
6 兆易创新 7.06
7 中科曙光 7.03
8 浪潮信息 6.82
9 长川科技 6.41
10 太极股份 5.91
截止日期:2019-03-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1804 3.12