中海量化策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398041
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合看好中国股市中长期增值能力,具有一定投资经验,对股票市场有一定认知度,且具有稳定收入及中长期闲散资金,能承受与预期收益同等的风险的投资者。

数据来源:2017年三季度报告基金投资策略及运作展望

2017年3季度,在外部环境平稳、基本面不悲观、流动性边际改善的宏观情境下,随着金融工作会议落幕对于监管常态化的确立,即金融监管趋严的边际弱化,再次带来了短周期景气度的反弹,驱动商品价格和股票市场的共同上涨。

从国内制造业PMI数据来看,9月全制造业PMI创5年以来新高,指向制造业景气回暖,且需求、生产、价格、库存全线上升。然而中釆与财新的大型与小型企业PMI 的持续背离中可以看到,相对于大企业而言,中小企业经营环境更为堪忧。

3季度市场情绪逐渐修复,风险偏好出现回升。已披露的A股业绩预告显示,3季度净利润增速为60.4%,高于2季度的13.2%。其中上证主板和深证主板的增速分别为272.6%、355.8%,大幅高于中小板、创业板39.7%和74.0%的增速。分行业来看,增速排名前5的行业分别为:交运、钢铁、军工、医药、房地产。因子方面,小市值及低波动因子相较上半年出现明显反转,即小市值和高波动股票持续跑赢大市值和低波动股票。3季度因子收益最高的因子为低换手与高成长因子,年化收益为别为5.81%、4.75%。

季度内整体仓位比较稳定,以优质成长股为主,积极参与新股申购。

数据来源:Wind资讯,截至2015年12月31日历史业绩
截止日期:2017-09-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资70,903,816.2693.21
固定收益投资00.00
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计5,066,942.636.66
其他资产100,157.760.13
0102030405060708090100
截止日期:2017-09-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业10,203,061.8413.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业905,7281.20
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业27,581,713.2136.50
金融业16,522,672.2121.87
房地产业8,074,53910.69
租赁和商务服务业2,279,8313.02
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业5,336,2717.06
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2017-09-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 招商证券 4.08
2 嘉宝集团 3.96
3 新 大 陆 3.92
4 聚光科技 3.92
5 东方国信 3.84
6 华泰证券 3.83
7 汉得信息 3.83
8 东方证券 3.78
9 美亚柏科 3.69
10 启明星辰 3.63